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2022美赛C题:交易策略赛题解析与代码

发布时间:2024-04-01 14:43:14 来源:百 家 樂 贏 錢 公式

  黄金和比特币是两种波动性资产,题目给了我们两个csv文件,分别存放了黄金和比特币过去几年的价格。我们需要开发一个模型,该模型使用过去每日的价格数据来确定今天如何进行资产交易。

  数据的日期范围是2016年9月11日-2021年9月10日,起始资金为1000美元现金,资产组合形式为 [现金,黄金,比特币]

  即,假设我已构建好模型y = Trade(x),那么在2017年2月22日这天使用模型时,模型的输入参数x只能是2017.02.22这天及之前的数据,输出是今天应该卖出1个比特币,买入1盎司黄金

  每笔交易都有佣金成本,交易金额的α%。α黄金= 1%,α比特币= 2%(第三问提到成本对模型的影响)

  比特币每天可交易,但黄金只在市场开放的日子交易。在csv文件中也能看出黄金的数据有缺失(周末和圣诞节等节假日)

  由于黄金的数据有缺失,在后续数据分析中可能造成影响,我们可以将缺失的价格填充,使用缺失日前后的价格填充缺失的价格。这样的话相当于在非交易日期黄金的价格是不变的,在构建价格预测模型时更加准确,也少很多bug(我当时就苦于某些日期无法预测价格的麻烦)。

  # 此时的dataframe中会将原本有的日期价格填入,而此前没有的日期的价格为NaN缺失

  1. 平稳性:要求由样本时间序列所得的拟合曲线在未来一段时间内仍按照现有i形态的“惯性”延续下去。(均值方差无明显变化)

  模型输入参数为今天的价格,过去的涨跌幅中位数,九分位数,累积涨跌天数,α第一天买卖额。输出为今天的买/卖额

  预测的价格流与实际价格流的差异图使用时间序列ARIMA模型学习,预测价格

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